金融工学を勉強する為のブログ

金融工学のお勉強結果を書いていきます。間違っていることもあるかもしれませんが、大目に見ていただけると助かります。

2018-01-01から1年間の記事一覧

確率過程ミニマム01 正規分布する株価模型(1)

なんでもそうだと思いますが、イメージがわかないとなかなか頭に入っていかないものです。数学の議論をああだこうだ書く前に、どういう系を模型化したいかを記載しようと思います。 株価、僕の押しは任天堂(7974)*1ですが、こいつを数学的に扱うにはどうした…

確率過程ミニマム01 モデルについて

なんでもそうだと思いますが、イメージがわかないとなかなか頭に入っていかないものです。数学の議論をああだこうだ書く前に、どういう系を模型化したいかを記載しようと思います。 株価、僕の押しは任天堂(7974)*1ですが、こいつを数学的に扱うにはどうした…

(没)確率過程ミニマム01 分散が経過時間に等しい正規分布

確率過程の話をする際、ブラウン運動の話を回避することは難しいように思います。ブラウン運動とは、簡単に言ってしまうと、『粒子がランダムにジグザグの運動をしている』、とイメージのものですが、このイメージを数学語に直して議論するのは非常に大変で…

確率過程ミニマム00 前書きとはじめに

まえがき 僕は、これまでいろいろな確率論の本を勉強してきました。残念なことに、そのすべてをよく理解しているわけではありません。自分の数学力はそれほどある方ではないのですが、応用数学として見るなら、一分野を除いてそれほど難解ではないという印象…

実験してみる

大見出し 中見出し 小見出し 標準 \begin{align} \left( \int_0^\infty \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx \right)^2 &=\sum_{k=0}^\infty \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{1}{2k+1} \\ &=\prod_{k=1}^\infty \frac{4k^2}{4k^2 - 1} = \frac{\pi}{2} \end{align}…